基于MATLAB构建量化投资策略案例分享
研讨会摘要:
MATLAB作为全球最著名的科学计算软件,能够为量化投资策略的研究、回验、模拟交易、实盘交易,在数据处理、矩阵运算、优化、统计检验与建模、数据挖掘与机器学习等方面,能够提供强大的支持,让构建投资策略更加容易并且能够支持复杂算法。本次研讨会将以在国泰安QIA上,使用MATLAB开发的股指期货套利策略(CSI300 index future arbitrage strategy),和配对交易策略(pairs trading model)为例,介绍策略思想,选取合理的数学/统计方法解决实际问题,以及如何用MATLAB实现协整检验(cointegration test)和求解二次规划(quadratic programming)问题等等。
产品演示包括:
- 量化投资策略开发背景知识简介
- 动量反转策略开发实例
- 配对交易策略开发实例
- 股指期货期限套利策略开发实例
目标听众:
本次研讨会面向在金融服务行业从事研究、数据分析和建模的已有的或潜在的MATLAB用户,包括:
1、 量化投资策略分析师
2、 金融工程研究员
3、 量化投资/定量金融/金融工程研究学者
相关产品:
Optimization Toolbox™
Statistics and Machine Learning Toolbox™
Econometrics Toolbox™
主讲人简介:
李大玮,国泰安公司研究创新中心策略分析师。西南财经大学统计学硕士。负责统计套利策略、事件驱动型策略研发工作,以及量化投资策略研究与交易平台的建设。精通统计建模,数据挖掘与机器学习技术。
魏奋,MathWorks公司中国区高级应用工程师,在科学计算和金融应用领域拥有十余年的专业经验,获得美国纽约州康奈尔大学电子工程专业硕士学位和马萨诸塞州波士顿学院工商管理学硕士学位。加入中国区之前,曾在MathWorks公司美国总部从事9年的通信,射频以及金融软件开发和研究工作。
录制日期: 2013 年 9 月 5 日
Select a Web Site
Choose a web site to get translated content where available and see local events and offers. Based on your location, we recommend that you select: .
You can also select a web site from the following list
How to Get Best Site Performance
Select the China site (in Chinese or English) for best site performance. Other MathWorks country sites are not optimized for visits from your location.
Americas
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
Europe
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)
Asia Pacific
- Australia (English)
- India (English)
- New Zealand (English)
- 中国
- 日本Japanese (日本語)
- 한국Korean (한국어)