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cov

金融时间序列对象的协方差矩阵

不推荐使用 cov。请改用 timetable。有关详细信息,请参阅 Convert Financial Time Series Objects fints to Timetables

说明

示例

cov(X) 返回方差或协方差矩阵。

如果 X 是具有一个序列的金融时间序列对象,cov(X) 返回方差。对于包含多个序列的金融时间序列对象,其中每一行是一个观测值,每个序列是一个变量,cov(X) 是协方差矩阵。

diag(cov(X)) 是每个序列的方差向量,sqrt(diag(cov(X))) 是标准差向量。

如果 N > 1(其中 N 是观测值的数量),则 cov(X) 按 (N -1) 进行归一化。如果观测值取自正态分布,这会使 cov(X) 成为协方差矩阵的最佳无偏估计。对于 N = 1covN 进行归一化。

金融时间序列对象的 cov 基于 MATLAB®cov 函数。请参阅 cov

示例

cov(X,1)N 进行归一化,并生成观测值关于其均值的二阶矩矩阵。cov(X, Y, 0)cov(X, Y) 相同,cov(X, 0)cov(X) 相同。在计算结果之前从每列中删除均值。

示例

cov(X,Y)N 进行归一化,并生成样本关于其均值的二阶矩。var(X, 0)var(X) 相同。

如果 N > 1(其中 N 是观测值的数量),则 cov(X,Y) 按 (N - 1) 进行归一化。如果观测值取自正态分布,这会使 cov(X,Y) 成为协方差矩阵的最佳无偏估计。对于 N = 1covN 进行归一化。cov(X, Y) 等价于 cov([X(:) Y(:)]),其中 XY 是具有相同元素数量的金融时间序列对象。

示例

cov(X,Y,1)N 进行归一化,并生成观测值关于其均值的二阶矩矩阵。cov(X, Y, 0)cov(X, Y) 相同,cov(X, 0)cov(X) 相同。在计算结果之前从每列中删除均值。

示例

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此示例说明如何为以下日期创建协方差矩阵。

dates = {'01-Jan-2007';'02-Jan-2007';'03-Jan-2007'};
A = [-1 1 2 ; -2 3 1 ; 4 0 3];
f = fints(dates, A);
Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.
c = cov(f)
Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.
c = 3×3

   10.3333   -4.1667    3.0000
   -4.1667    2.3333   -1.5000
    3.0000   -1.5000    1.0000

输入参数

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金融时间序列对象,指定为 fints 对象。

数据类型: object

金融时间序列对象,指定为 fints 对象。

数据类型: object

版本历史记录

在 R2006a 之前推出

另请参阅

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