holdings2weights

将投资组合持仓量转换为权重

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语法

Weights = holdings2weights(Holdings,Prices)
Weights = holdings2weights(___,Budget)

说明

Weights = holdings2weights(Holdings,Prices) 将投资组合持仓量转换为投资组合权重。权重必须满足预算约束，使得每个投资组合的权重之和等于 Budget。

Weights = holdings2weights(___,Budget) 使用可选参量 Budget 将投资组合持仓量转换为投资组合权重。

输入参数

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持仓量值，以 NPORTS×NASSETS 矩阵形式返回，其中包含的持仓量为 NPORTS 个投资组合，每个投资组合包含 NASSETS 个资产。

注意

  • Holdings 可以为负值，表示空头头寸，但整体投资组合权重必须满足非零预算约束。

  • 每个投资组合的权重之和等于 Budget 值（如果未指定 Budget，则为 1）。

数据类型: double

资产价格，指定为 NASSETS 向量。

数据类型: double

（可选）预算约束，指定为标量或由非零预算约束组成的 NPORTS 向量。

数据类型: double

输出参量

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投资组合权重，以 NPORTS×NASSETS 矩阵的形式返回，该矩阵中包含 NPORTS 个投资组合的归一化权重，每个投资组合包含 NASSETS 个资产。

数据类型: double

版本历史记录

在 R2006a 之前推出

另请参阅