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Financial Toolbox

分析金融数据并开发金融模型

Financial Toolbox™ 提供了可用于对金融数据进行数学建模和统计分析的函数。您可以在考虑到周转率、交易成本、半连续约束以及最小或最大资产数量的情况下对投资组合进行分析、回测和优化。该工具箱可用于评估风险、对信用评分卡建模、分析收益率曲线、对固定收益工具和欧式期权定价,以及衡量投资业绩。

您可以使用随机微分方程 (SDE) 工具来对各种随机过程进行建模和模拟。您可以使用时间序列分析函数在包含缺失数据的情况下执行变换或回归,并在不同交易日历和计日规则之间进行转换。

Financial Toolbox 快速入门

Financial Toolbox 基础知识学习

数据预处理

金融市场的日期和货币数据

时间表在金融领域的应用

时间表、日期转换和合并、技术指标图

金融数据分析

现金流和业绩指标、回归分析,金融数据图

投资组合优化和资产配置

创建投资组合,评估资产构成,执行均值-方差、CVaR 或均值绝对偏差投资组合优化,回测投资策略

信用风险

信用风险、信用评级转移概率、信用质量阈值、信用评分卡

对金融工具进行定价和分析

收益率曲线、固定收益证券的估值、股权衍生品定价

随机微分方程 (SDE) 模型

参数模型,例如几何布朗运动 (GBM) 和赫斯顿波动率