std

标准差

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不推荐使用 std。请改用 timetable。有关详细信息，请参阅 Convert Financial Time Series Objects fints to Timetables。

语法

tsstd = std(tsobj)

tsstd = std(tsobj,flag)

说明

示例

tsstd = std(tsobj) 计算金融时间序列对象 tsobj 中每个数据序列的标准差，并在 tsstd 中返回结果。tsstd 输出是一个字段名称与数据序列名称相同的结构体。

示例

tsstd = std(tsobj,flag) 按 flag 中的指示对数据进行归一化。

示例

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计算金融时间序列对象中每个数据序列的标准差

创建一个 fints 对象。

dates_and_times = (now:now+5)'

dates_and_times =

   1.0e+05 *

    7.3840
    7.3840
    7.3840
    7.3841
    7.3841
    7.3841

 tsobj = fints(dates_and_times, randn(6,1))

Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables. 
> In fints (line 169)

tsobj = 
 
    desc:  (none)
    freq:  Unknown (0)

    {'dates:  (6)'}    {'times:  (6)'}    {'series1:  (6)'}
    {'07-Sep-2021'}    {'12:30'      }    {[       0.5377]}
    {'08-Sep-2021'}    {'12:30'      }    {[       1.8339]}
    {'09-Sep-2021'}    {'12:30'      }    {[      -2.2588]}
    {'10-Sep-2021'}    {'12:30'      }    {[       0.8622]}
    {'11-Sep-2021'}    {'12:30'      }    {[       0.3188]}
    {'12-Sep-2021'}    {'12:30'      }    {[      -1.3077]}

使用 std 计算标准差。

tsstd = std(tsobj)

Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables. 
> In fints/std (line 29) 

tsstd = 

  struct with fields:

    series1: 0.8807