Main Content

std

标准差

不推荐使用 std。请改用 timetable。有关详细信息,请参阅 Convert Financial Time Series Objects fints to Timetables

说明

示例

tsstd = std(tsobj) 计算金融时间序列对象 tsobj 中每个数据序列的标准差,并在 tsstd 中返回结果。tsstd 输出是一个字段名称与数据序列名称相同的结构体。

示例

tsstd = std(tsobj,flag)flag 中的指示对数据进行归一化。

示例

全部折叠

  1. 创建一个 fints 对象。

    dates_and_times = (now:now+5)'
    dates_and_times =
    
       1.0e+05 *
    
        7.3840
        7.3840
        7.3840
        7.3841
        7.3841
        7.3841
    
     tsobj = fints(dates_and_times, randn(6,1))
    Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables. 
    > In fints (line 169) 
    tsobj = 
     
        desc:  (none)
        freq:  Unknown (0)
    
        {'dates:  (6)'}    {'times:  (6)'}    {'series1:  (6)'}
        {'07-Sep-2021'}    {'12:30'      }    {[       0.5377]}
        {'08-Sep-2021'}    {'12:30'      }    {[       1.8339]}
        {'09-Sep-2021'}    {'12:30'      }    {[      -2.2588]}
        {'10-Sep-2021'}    {'12:30'      }    {[       0.8622]}
        {'11-Sep-2021'}    {'12:30'      }    {[       0.3188]}
        {'12-Sep-2021'}    {'12:30'      }    {[      -1.3077]}
  2. 使用 std 计算标准差。

    tsstd = std(tsobj)
    Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables. 
    > In fints/std (line 29) 
    
    tsstd = 
    
      struct with fields:
    
        series1: 0.8807

输入参数

全部折叠

金融时间序列对象,指定为 fints 对象。

数据类型: object

归一化因子,指定为一个逻辑值:

  • 1 - 按 n(观测值数量)进行归一化

  • 0 - 按 n-1 进行归一化

数据类型: logical

输出参数

全部折叠

金融时间序列对象中每个数据序列的标准差,以结构体形式返回。

版本历史记录

在 R2006a 之前推出