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var

方差

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不推荐使用 var。请改用 timetable。有关详细信息，请参阅 将金融时间序列对象 fints 转换为时间表。

语法

y = var(X)
y = var(X,1)
y = var(X,W)
y = var(X,W,DIM)

说明

示例

y = var(X) 是一个金融时间序列对象，并返回每个序列的方差。

var 支持基于 MATLAB®var 函数的金融时间序列对象。请参阅 var。

示例

y = var(X,1) 按 N 进行归一化，并生成样本关于其均值的二阶矩。var(X, 0) 与 var(X) 相同。

示例

y = var(X,W) 使用权重向量 W 计算方差。W 的长度必须等于 var 运算所沿的维度的长度，其元素必须为非负值。var 将 W 归一化，使其总和为 1。W 的值为 0 时，使用 N – 1 进行默认归一化 ，其值为 1 时，使用 N 进行归一化。

示例

y = var(X,W,DIM) 计算沿 X 的维度 DIM 的方差。

示例

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  1. 方差是标准差的平方。考虑以下情形：

     f = fints((today:today+1)', [4 -2 1; 9  5 7])
    Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. 
> In fints (line 165) 
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. 
> In fints/display (line 66) 
 
f = 
 
    desc:  (none)
    freq:  Unknown (0)

    'dates:  (2)'    'series1:  (2)'    'series2:  (2)'    'series3:  (2)'
    '02-Oct-2017'    [            4]    [           -2]    [            1]
    '03-Oct-2017'    [            9]    [            5]    [            7]

  2. 然后是：

    var(f, 0, 1)

    结果为

    Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. 
> In fints/var (line 49) 
[12.5 24.5 18.0]

    以及

    var(f, 0, 2)

    结果为

    Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. 
> In fints/var (line 49) 
[9.0; 4.0]

输入参数

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金融时间序列对象，指定为 fints 对象。

数据类型： object

用于计算方差的权重向量，指定为一个向量。

数据类型： double

用于计算方差的 X 维度，指定为一个标量数值。

数据类型： double

输出参数

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每个序列的方差，以向量形式返回。

var 按 N – 1（N > 1 时）对 y 进行归一化，其中 N 是样本大小。如果 X 抽取自某一总体，当 X 包含独立同分布样本时，y 是该总体的方差无偏估计量。N = 1 时，y 按 N 进行归一化。

版本历史记录

在 R2006a 之前推出

另请参阅

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