Econometrics Toolbox

使用统计方法对金融和经济系统进行建模和分析

Econometrics Toolbox™ 提供用于对时序数据进行建模和分析的函数。该工具箱包含多种用于选择模型的诊断检验,包括脉冲分析检验、单位根和平稳性检验、协整检验和结构变化检验。您可以使用多种模型来估算、模拟及预测经济系统,这些模型包括回归、ARIMA、状态空间、GARCH、多元 VAR 和 VEC 以及表示数据动态变化的转换模型。此外,工具箱还提供基于贝叶斯和马尔可夫框架的工具,用于开发可基于新数据进行学习的时变模型。

快速入门:

Econometric Modeler

交互式执行时序建模。

时序建模

  • 执行数据预处理、数据可视化、模型识别和参数估计等各种建模任务。
  • 比较计量经济模型,确保与数据实现最佳拟合。
  • 共享结果并生成 MATLAB 代码,便于重复使用。

使用 Econometric Modeler 进行时序建模。

条件均值模型和回归模型

拟合、模拟及预测一元和多元模型。

对包含离群值的数据执行稳健贝叶斯线性回归模型拟合。

条件方差模型

使用方差模型拟合、模拟及预测波动率。

模拟 GARCH 模型观测值和条件方差。

马尔可夫模型

拟合、模拟及预测马尔可夫模型。

马尔可夫链模型

  • 创建和模拟离散时间马尔可夫链。
  • 确定马尔可夫链渐近行为。
  • 计算状态再分布、命中概率和预期命中时间。

状态分布。

状态空间模型

  • 创建和模拟时不变或时变状态空间模型。
  • 基于完整数据集估计模型参数,或使用卡尔曼滤波器基于存在缺失数据的数据集估计模型参数。

Diebold-Li 模型(一种状态空间模型)的因子分布。

马尔可夫转换模型

  • 对包含结构中断和未观测潜状态的多元时序数据进行分析。

模拟响应,新信息,以及状态索引。

假设检验

检验模型并基于数据推断。

支持的假设检验

执行各种预估计和后估计诊断检验,包括:

  • 平稳性
  • 相关性
  • 异方差性
  • 结构变化
  • 共线性
  • 协整性

假设检验。

最新特性

贝叶斯向量自回归模型

使用贝叶斯方法分析多元时间序列。

Akaike and Bayesian Information Criterion

Calculate corrected AIC, consistent AIC, and Hanna-Quinn criterion, and optionally normalize values

关于这些特性和相应函数的详细信息,请参阅发行说明

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite 包含 12 款核心产品,可用于针对风险管理、投资管理、计量经济学、定价和估值、保险以及算法交易等使用场景开发量化应用。