Trading Toolbox

访问价格、分析交易成本并将订单发送至交易系统

 

 通过 Trading Toolbox™ 提供的功能可以分析交易成本、访问交易和报价数据、定义订单类型和将订单发送到金融交易市场。借助工具箱,可以将流数据和基于事件的数据集成到 MATLAB®,从而让您能够开发金融交易策略和算法,实时的对市场进行分析和响应。在集成行业标准或专有交易执行平台的同时,您可以构建跨多个资产类、工具类型和交易市场运行的算法或自动交易策略。

依托 Trading Toolbox,您可以在下订单前分析和预估交易成本,并在交易后追溯成本。可以分析与市场冲击、时机、清算和价格上涨有关的交易成本,并使用成本曲线最大限度降低单个资产或资产组合的交易成本。

借助 Trading Toolbox,您可以访问实时的交易工具数据流,包括报价、成交量、贸易、市场深度和工具元数据。可以定义订单类型和指定订单传递与填充程序。

交易成本分析

使用 Kissell Research Group (KRG) 数据和模型预估和分析交易成本。

对交易成本进行建模

使用 Trading Toolbox 进行建模和预估:

  • 即时交易成本
  • 单笔订购市场冲击成本
  • 证券或投资组合引发的市场冲击成本曲线
  • 价格上涨成本
  • 时机风险成本
  • 清算成本

交易和清算成本、波动性和股票订单规模图(以包含 100 股股票的投资组合为例)。

各种成交量百分比 (POV) 水平的成本曲线。

执行交易后分析

评估交易执行策略的绩效并追溯交易成本。支持的交易后指标包括:

  • 实现缺口
  • Alpha 采集
  • 基准成本
  • 经纪商增值
  • Z 分数

经纪商平均增值展示图。

支持的交易系统

可与世界各地的全球和地方交易系统配合使用。

Bloomberg EMSX

  • 使用 Bloomberg® EMSX 许可证,可以连接到 Bloomberg EMSX 测试和生产服务器,从而实现执行传递和管理以及订单管理。
  • 使用 Datafeed Toolbox™ 中的功能从 Bloomberg 中检索基于事件的实时交易工具数据。

Bloomberg EMSX 订单交易记事簿,显示两个股票交易订单的状态。

CQG

使用 CQG® 许可证,可以连接到 CQG 以检索市场数据、完成交易执行和跟踪多个策略执行的订单。

基于 CQG API 的交易工作流程。

将表中的 FIX 消息转换为元胞数组中的原始 FIX 消息。

IB Trader Workstation (TWS)

利用 Interactive Broker 帐户,您可以使用工具箱通过 IB Trader Workstationsm 检索市场数据、完成交易执行并跟踪执行的订单。

Interactive Brokers 订单交易记事簿示例,包含全国最佳买卖报价 (NBBO) 信息样本。

Trading Technologies® X_TRADER

通过 X_TRADER® 许可证,您可以使用 Trading Toolbox 进行下列操作:

  • 检索基于事件的实时交易工具数据
  • 跟踪二级市场信息变更
  • 提交订单和跟踪执行

X_TRADER 的二级订货簿数据跟踪。

Wind Data Feed Services

通过访问 Wind Data Feed Services 或 Wind Financial Terminal,您可以使用工具箱检索市场数据、完成交易执行和跟踪执行的订单。

基于 Wind Data Feed Services 的数据检索和订单管理的工作流程。

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite 是一个包含 12 种基本产品的套件,可用于开发针对风险管理、投资管理、经济计量学、定价和评估、保险和算法交易的定量化应用程序。

最新特性

Bloomberg EMSX

连接远程 Bloomberg EMSX Server,创建购物篮、传送分组并手动填写订单

关于这些特性和相应函数的详细信息,请参阅发行说明

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