Trading Toolbox

访问价格、分析交易成本并将订单发送至交易系统

 

 通过 Trading Toolbox™ 提供的功能可以分析交易成本、访问交易和报价数据、定义订单类型和将订单发送到金融交易市场。借助工具箱,可以将流数据和基于事件的数据集成到 MATLAB®,从而让您能够开发金融交易策略和算法,实时的对市场进行分析和响应。在集成行业标准或专有交易执行平台的同时,您可以构建跨多个资产类、工具类型和交易市场运行的算法或自动交易策略。

依托 Trading Toolbox,您可以在下订单前分析和预估交易成本,并在交易后追溯成本。可以分析与市场冲击、时机、清算和价格上涨有关的交易成本,并使用成本曲线最大限度降低单个资产或资产组合的交易成本。

借助 Trading Toolbox,您可以访问实时的交易工具数据流,包括报价、成交量、贸易、市场深度和工具元数据。可以定义订单类型和指定订单传递与填充程序。

交易成本分析

使用 Kissell Research Group (KRG) 数据和模型预估和分析交易成本。

对交易成本进行建模

使用 Trading Toolbox 进行建模和预估:

  • 即时交易成本
  • 单笔订购市场冲击成本
  • 证券或投资组合引发的市场冲击成本曲线
  • 价格上涨成本
  • 时机风险成本
  • 清算成本

交易和清算成本、波动性和股票订单规模图(以包含 100 股股票的投资组合为例)。

各种成交量百分比 (POV) 水平的成本曲线。

执行交易后分析

评估交易执行策略的绩效并追溯交易成本。支持的交易后指标包括:

  • 实现缺口
  • Alpha 采集
  • 基准成本
  • 经纪商增值
  • Z 分数

经纪商平均增值展示图。

支持的交易系统

可与世界各地的全球和地方交易系统配合使用。

Bloomberg EMSX

  • 使用 Bloomberg® EMSX 许可证,可以连接到 Bloomberg EMSX 测试和生产服务器,从而实现执行传递和管理以及订单管理。
  • 使用 Datafeed Toolbox™ 中的功能从 Bloomberg 中检索基于事件的实时交易工具数据。

Bloomberg EMSX 订单交易记事簿,显示两个股票交易订单的状态。

CQG

使用 CQG® 许可证,可以连接到 CQG 以检索市场数据、完成交易执行和跟踪多个策略执行的订单。

基于 CQG API 的交易工作流程。

FIX Flyer Engine

使用 FIX Flyer™ Engine 访问 FIX 兼容交易系统。

将表中的 FIX 消息转换为元胞数组中的原始 FIX 消息。

IB Trader Workstation (TWS)

利用 Interactive Broker 帐户,您可以使用工具箱通过 IB Trader Workstationsm 检索市场数据、完成交易执行并跟踪执行的订单。

Interactive Brokers 订单交易记事簿示例,包含全国最佳买卖报价 (NBBO) 信息样本。

Trading Technologies® X_TRADER

通过 X_TRADER® 许可证,您可以使用 Trading Toolbox 进行下列操作:

  • 检索基于事件的实时交易工具数据
  • 跟踪二级市场信息变更
  • 提交订单和跟踪执行

X_TRADER 的二级订货簿数据跟踪。

Wind Data Feed Services

通过访问 Wind Data Feed Services 或 Wind Financial Terminal,您可以使用工具箱检索市场数据、完成交易执行和跟踪执行的订单。

基于 Wind Data Feed Services 的数据检索和订单管理的工作流程。

最新特性

Bloomberg EMSX

连接远程 Bloomberg EMSX Server,创建购物篮、传送分组并手动填写订单

关于这些特性和相应函数的详细信息,请参阅发行说明

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite 是一个包含 12 种基本产品的套件,可用于开发针对风险管理、投资管理、经济计量学、定价和评估、保险和算法交易的定量化应用程序。