时间表与报名

系统必备组件

本课程经 GARP 认证,可记为7个 GARP CPD 学时。如果您具有 FRM 或 ERP 认证,请访问 http://www.garp.org/cpd 将该活动记录在您的学分系统中。

使用 MATLAB 进行信用风险管理

本课程为期一天,全面介绍了如何使用 MATLAB® 和computational finance toolboxes 建立信用风险模型。该课程面向具有 MATLAB 使用经验的风险从业者,使用常规建模实践开发信用风险模型,并采用基于 Basel II / III 先进的内部评级方法。课程内容包括:

  • 创建和评价信贷分类
  • 消费信贷建模
  • 执行 ad-hoc 集中分析
  • 拟合离散利率模型
  • 实现默认模型的缩减形式,结构和历史概率
  • 渐近单一风险因素(ASRF)模型确定资本要求
  • 评估信用转移概率

了解详细课程大纲



MATLAB 和 Simulink 课程安排

当前没有此课程的排期。