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系统必备组件

本课程经 GARP 认证,可记为7个 GARP CPD 学时。如果您具有 FRM 或 ERP 认证,请访问 http://www.garp.org/cpd 将该活动记录在您的学分系统中。 

Market Risk Management with MATLAB

该课程为期一天,全面介绍了使用 MATLAB® and computational finance toolboxes进行市场风险管理。该课程面向需要进行分析,评估和管理市场风险的风险分析师,风险管理人员,投资组合经理和其他具有 MATLAB 使用经验的金融专业人员。 该课程使用市场风险的示例,所演示的技术适用于大多数风险领域,包括流动性,利率和操作风险。课程主题包括:

  • 构建市场风险评估与分析的基准
  • 评估市场风险和相对投资组合表现的影响
  • 投资回报测试和计算常用风险指标
  • 参数和非参数市场风险模型
  • 蒙特卡罗仿真和分析
  • 使用非参数方法和随机 alpha beta rho (SABR) 模型创建波动面
  • 创建和分析广义自回归条件异方差(GARCH)风险导向模型
  • 应用极值理论,Copulas 和过滤的历史模型来评估市场风险
  • 通过执行假设检验和描述性回溯测试来评估风险价值模型

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MATLAB 和 Simulink 课程安排

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