MATLAB 和 Simulink 培训

MATLAB 金融应用基础

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课程详细信息

本课程为期三天,详细介绍MATLAB®金融应用基础知识和编程技术,该课程为金融分析师和工程师提供了 MATLAB 科学计算环境的全面介绍。本课程适用于初级用户以及希望对MATLAB做全面了解的中级用户。无需事先了解 MATLAB,课程中包含了许多实例和练习带您熟悉MATLAB的使用,运用基本技术处理金融应用,如时序分析、固定收益安全评估、投资组合管理、期权和衍生品及Monte Carlo仿真。课程将探讨数据分析、可视化、建模和编程等主题。

具体包括:

  • MATLAB 用户界面
  • 从电子表格和其他数据源导入数据
  • MATLAB 中表示金融数据
  • 处理日期和时间
  • 使用高级绘图功能可视化数据和结果
  • 基于逻辑判断筛选大数据集
  • 使用代码文件实现任务自动化
  • 使用编程结构实现算法开发
  • 执行数据分析,建模和仿真
  • 生成报告和导出结果

本课程经 GARP 认证,可记为21个 GARP CPD 学时。如果您具有 FRM 或 ERP 认证,请访问 将该活动记录在您的学分系统中。

第1天 (共3天)


MATLAB 用户界面

目标: 熟悉 MATLAB 集成设计环境和用户界面的主要特性。交互式创建的定制图形显示随后可以用来生成金融报告。

  • 从文件读取数据
  • 保存和下载变量
  • 交互式数据可视化
  • 导出和可视化绘图
  • 共享绘图结果

变量和指令

目标: 输入 MATLAB 指令, 主要介绍创建和读取数值和文本数据。编写脚本文件实现任务自动化。 学习如何导入数据,分析数据和生成报告。

  • 输入指令
  • 创建数值和文本变量
  • 获取帮助文档
  • 程序化导入数据
  • 读取和修改变量值
  • 创建和运行脚本

可视化结果

目标: 可视化数值和时序数据。通过自定义图形和注释增强图形外观。

  • 可视化数据
  • 自定义图像属性
  • 处理图形组件
  • 标注图形
  • 数值和文本的转换

第2天 (共3天)


日期和时间

目标: 使用变量表示日期和时间间隔。提取日期和间隔作为数值变量。

  • 表示日期和时间间隔
  • 日期和时间间隔计算
  • 提取日期和时间间隔的数值变量
  • 日期绘图

图表数据

目标: 将数据保存为 MATLAB 表,处理包含混合数据类型的表格金融数据集。

  • 将数据存储为表类型
  • 提取表数据
  • 修改表数据
  • 表数据运算
  • 导出表数据

条件数据选择

目标: 提取和分析满足条件的数据集。使用逻辑变量快速提取和处理数据。

  • 使用逻辑运算定义逻辑条件
  • 通过索引逻辑变量导出和提取数据
  • 数据子集识别和记数
  • 使用分类数组管理离散变量

第3天 (共3天)


处理缺失数据

目标: 对包含缺失数据的数据集进行统计分析。查找,移除和替换缺失数据。

  • 查找缺失数据
  • 忽略,移除和替换缺失数据

自定制图形

目标: 创建包含多个图形组件的图形,使用颜色,文本和数据处理技术丰富图形效果。

  • 图形结构
  • 访问和修改单独的图形组件
  • 管理图形表格

数据建模

目标: 建模前预处理数据,计算概率分布和创建线性模型。通过理论分布和拟合分布生成随机数。

  • 拟合线性回归模型
  • 拟合概率分布
  • 仿真分布拟合

难度: 基础

课程要求:

  • 本科数学和基本的电脑操作经验

持续时间: 3 天

语言: English

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