RWE开发和部署应用于天然气及电力交易和风险管理的自动化系统

挑战

实现天然气合约报价和价格波动对冲业务流程的 自动化

解决方案

` 与MathWorks Consulting团队合作开发适用于 其现有IT架构的自动化定价和风险管理系统并部署 到生产环境中

结果

  • 在几分钟(而不是几周)内创建模型
  • 提供100%准确的结果
  • 将专业技术应用到核心业务目标

“MathWorks的咨询顾问资质优秀,专业素养非常高,而且行动很快。他们不仅了解技术问题,而且洞悉业务目标, 这对核心业务系统的运作是至关重要的。MathWorks Consulting带来的价值超出了我们的期望。”

Dr. Norbert Tönder, RWE
德国埃森市RWE总部。

作为欧洲五大电力和天然气公司之一和德国领先的电力供应商,RWE向二千四百多万客户提供电力和天然气。RWE编写新天然气合约时依赖复杂的模型,需要考虑的因素包括市场价格、估计需求、汇率以及预计每日气温。为了控制风险,该公司购买了期货和期权,以作为市场波动的对冲。

RWE与MathWorks Consulting团队一起构建和部署了EwITA (Entwicklung IT-Ziel­architektur Strom und Gas)的计算内核,这是一款用于会计、投资组合和风险管理方面的自动化系统。EwITA是RWE使用的SAP框架中的一个模块。通过应用MATLAB®,分析师可以根据市场情况变化迅速更新模型,并提供企业范围内一致、可靠的结果。

RWE IT GmbH的IT项目经理Norbert Tönder博士说:“MATLAB是这种核心业务应用的理想解决方案。首先,MATLAB可以为非常复杂的计算提供精确的结果。其次,通过MATLAB语言,用户可以轻松地创建复杂的模型,也很容易理解他人编写的模型。第三,使用MATLAB Compiler SDK可以将EwITA整合到现有SAP框架中。最后,使用MATLAB还可以扩展系统,从而满足我们未来的需求。”

挑战

RWE的相关部门使用不同的工具来进行交易和风险管理,包括具有特定用途的软件和电子表格。由于各种工具有时会产生不同的结果,因此,分析师不得不执行繁琐的人工检查来确保准确性。此外,这些工具无法处理非线性模型,模型的更新需要投入数周的时间来进行编程。

RWE希望有一款能够与其SAP企业软件进行整合在的统一系统,并且全公司职员都可以访问。他们需要让财务分析师可以自行更新模型,而不必等待IT编程人员协助。

为了开发和部署这样的系统,RWE寻求与技术专家进行合作。Tönder解释道:“对RWE而言,这是一款核心业务系统,所以,我们希望专家可以帮助我们快速地进行开发和实施。同样重要的是,我们希望确保顺畅的知识转移,以便在这项工作完成后能够依靠自己,应付自如。”

解决方案

RWE选择与MathWorks的咨询顾问合作来构建和部署用于计算复杂公式的计算工具,并将其连接到RWE的企业SAP系统中。咨询顾问应用了MATLAB和MATLAB Compiler SDK™在该公司的IT架构中构建和部署EwITA,从而让RWE公司的所有分析师都可以访问该系统。

经过与RWE密切合作来定义SAP和MATLAB之间的接口,MathWorks咨询顾问开发了相关MATLAB算法来实施RWE的现有模型。

通过使用典型的模型、输入数据和定价系统,咨询顾问将应用该算法的结果与通过RWE的现有系统获得的结果进行对比。然后,他们在MATLAB中实施了附加的风险管理功能,包括对非线性模型的支持。

Tönder说:“过去,由于无法使用非线性模型,局限了我们的销售部门可以提供的产品种类。通过应用MATLAB,我们可以运用非线性期权定价和执行更为复杂的计算,从而降低了风险敞口,同时也减少了我们对期权必须支出的金额。”

咨询顾问团队使用MATLAB来构建FormelEditor,该界面使RWE分析师无需手动编码即可创建和更新模型。通过另一个界面FormelTest,分析师可以使用历史价格来离线测试模型。

使用MATLAB Compiler SDK,通过一个部署按钮就可将测试的模型自动转换为Java™组件。随后可将该组件部署到可用模型的目录中,以供SAP系统使用。

RWE分析师使用EwITA系统(位于企业生产系统中)来管理公司全部投资组合的风险。MathWorks咨询顾问将应用知识传授给RWE工作人员,从而使RWE可以脱离持续的支持,自行维护EwITA。

结果

  • 在几分钟(而不是几周)内创建模型. Tönder说:“使用我们之前的系统创建一个新模型通常需要一周或者数周的时间来进行编程和测试。而使用基于MATLAB的模型编辑器,我们的分析师在几分钟内就可以自行完成。通过这种流程的自动化,我们几乎可以立刻响应市场情况的变化,而且我们创建和更新模型的成本仅为过去的10%到20%。”

  • 提供100%准确的结果. Tönder说:“过去,我们应用不同的实施流程产生不同的结果。将使用MATLAB Compiler SDK构建的Java软件包与SAP进行整合后,我们的生产系统现在非常稳定,在整个RWE内都可以提供一致准确的结果。”

  • 将专业技术应用到核心业务目标. Tönder说:“由于这个系统对RWE的业务至关重要,因此,它的开发不仅要求专家精通技术,而且还要具有商业头脑,MathWorks咨询顾问与我们在战略层面上交流,记录我们的业务目标,并利用他们的技术专长将我们的需求转化成系统功能。”