运用MATLAB进行VaR值的计算和回测

内容介绍： 在金融领域进行风险管理时，VaR（value-at-risk）是衡量金融机构的市场风险的一个常用重要指标。其含义为在一定的置信区间（概率）下，某一金融资产或者投资组合在未来特定时期内的最大损失。国内外的大型金融机构已将其所持资产的VaR值作为定期公布的财务报表中的一项重要内容加以显示，并定期进行VaR值的计算和回测。本次线上活动就介绍如何运用MATLAB^®来解决VaR值相关的运算。具体内容包括：

1. MATLAB的实时脚本开发环境（live script）

2. 用完整的示例展示如何在MATLAB中运用金融工具箱的一些函数进行VaR值(Value-at-risk)的计算和回测。

a) 三种常用的VaR值计算方法

i. 历史数据法

ii. 正态分布法

iii. 指数加权移动平均法

b) 应用MATLAB的可视化功能对VaR值进行分析解读

c) 常用的VaR值回测方法以及如何在MALAB中实现

3. 运用MATLAB处理VaR值运算与其它工具相比的优势