accrfrac

应计天数占付息周期的比例

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语法

Fraction = accrfrac(Settle,Maturity)
Fraction = accrfrac(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

说明

Fraction = accrfrac(Settle,Maturity) 返回应计天数占付息周期的比例。

使用 accrfrac 计算应计利息。accrfrac 计算具有固定或不固定的首/末付息周期的债券的应计利息。

必需的输入参量必须是与债券数向量 NUMBONDS×1 或 1×NUMBONDS 兼容的向量或标量。

示例

Fraction = accrfrac(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) 结合可选输入返回应计天数占付息周期的比例。

可选的输入参量必须是与 NUMBONDS×1 或 1×NUMBONDS 兼容的向量、标量或空矩阵。

示例

示例

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此示例说明如何求给定债券数据的应计利息。

Settle = datetime(1997,3,14);
Maturity = [datetime(2000,11,30) datetime(2000,12,31) datetime(2001,1,31)];
Period = 2;
Basis = 0;
EndMonthRule = 1;

Fraction = accrfrac(Settle, Maturity, Period, Basis,... 
EndMonthRule)
Fraction = 3×1

    0.5714
    0.4033
    0.2320

输入参数

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结算日，指定为使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量的标量或 NUMBONDS×1 向量。Settle 必须早于 Maturity。

为了支持现有代码，accrfrac 还接受将序列日期值作为输入，但不推荐使用它们。

数据类型: char | string | datetime

到期日，指定为使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量的标量或 NUMBONDS×1 向量。

为了支持现有代码，accrfrac 还接受将序列日期值作为输入，但不推荐使用它们。

数据类型: char | string | datetime

债券的每年息票数，指定为集合 [1,2,3,4,6,12] 中的正整数标量或由其中的正整数组成的 NUMBONDS×1 向量。

数据类型: single | double

工具的计日基数，指定为值介于 0 到 13 之间的一个整数标量，或由 0 到 13 之间的整数值组成的 NUMBONDS×1 向量。

  • 0 = actual/actual（默认）

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = actual/360

  • 3 = actual/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (European)

  • 7 = actual/365 (Japanese)

  • 8 = actual/actual (ICMA)

  • 9 = actual/360 (ICMA)

  • 10 = actual/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = actual/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

有关详细信息，请参阅Basis。

数据类型: single | double

天数小于等于 30 天的月份的月末规则标志，指定为非负整数标量或 NUMBONDS×1 值向量。此规则仅在 Maturity 为天数小于等于 30 天的月份的月末日期时适用。

  • 0 = 忽略规则，这意味着债券的息票付息日始终是月份的第 N 天。

  • 1 = 设置规则，这意味着债券的息票付息日始终是月份的实际最后一天。

数据类型: logical

债券发行日，指定为使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量的标量或 NUMBONDS×1 向量。

为了支持现有代码，accrfrac 还接受将序列日期值作为输入，但不推荐使用它们。

数据类型: char | string | datetime

债券首个息票付息日，指定为使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量的标量或 NUMBONDS×1 向量。

当债券的首期付息周期不固定时使用 FirstCouponDate。当同时指定 FirstCouponDate 和 LastCouponDate 时，优先使用 FirstCouponDate 来确定息票支付结构。如果不指定 FirstCouponDate，现金流支付日期将由其他输入确定。

为了支持现有代码，accrfrac 还接受将序列日期值作为输入，但不推荐使用它们。

数据类型: double | char | string | datetime

债券到期前最后一个息票付息日，指定为使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量的标量或 NUMBONDS×1 向量。

当债券的末期付息周期不固定时使用 LastCouponDate。在没有指定 FirstCouponDate 时，由指定的 LastCouponDate 确定债券的息票结构。债券的息票结构以 LastCouponDate 截尾，无论其位于何处，其后都只有债券的到期现金流日期。如果不指定 LastCouponDate，现金流支付日期将由其他输入确定。

为了支持现有代码，accrfrac 还接受将序列日期值作为输入，但不推荐使用它们。

数据类型: char | string | datetime

输出参量

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应计天数占付息周期的比例，返回为 NUMBONDS × 1 向量。

版本历史记录

在 R2006a 之前推出

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另请参阅

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