maxdrawdown
计算一个或多个价格序列的最大回撤
说明
计算每个序列的最大回撤并在长度为 MaxDD
= maxdrawdown(Data
)N
的向量 MaxDD
中返回,还可标识每个序列的最大回撤周期的开始和结束索引并在 2
×N
矩阵 MaxDDIndex
中返回。
[
添加了一个可选输出 MaxDD
,MaxDDIndex
] = maxdrawdown(___)MaxDDIndex
。
示例
输入参数
输出参量
参考
[1] Christian S. Pederson and Ted Rudholm-Alfvin. "Selecting a Risk-Adjusted Shareholder Performance Measure." Journal of Asset Management. Vol. 4, No. 3, 2003, pp. 152–172.
版本历史记录
在 R2006b 中推出