higham/shrinking

版本 1.0.0.0 (8.2 KB) 作者: Nick Higham
MATLAB codes for restoring definiteness of a symmetric matrix by shrinking.
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更新时间 2015/8/17
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A collection of MATLAB functions for repairing invalid (indefinite) covariance and correlation matrices, based on the paper
N. J. Higham, N. Strabić, and V. Šego, "Restoring Definiteness via Shrinking, with an Application to Correlation Matrices with a Fixed Block", MIMS EPrint 2014.54, Manchester Institute for Mathematical Sciences, The University of Manchester, UK, November 2014.

引用格式

Nick Higham (2024). higham/shrinking (https://github.com/higham/shrinking), GitHub. 检索时间: .

MATLAB 版本兼容性
创建方式 R2014b
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Windows macOS Linux
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