PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox

PortfolioEffect MATLAB interface for intraday portfolio analytics with high frequency market data

https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab

版本 1.5.0.0 (475.3 KB)
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2016/2/11

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MATLAB toolbox for high frequency portfolio analysis, intraday backtesting and optimization

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Aleksey Zemnitskiy (2026). PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox (https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab), GitHub. 检索时间: .

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- Improvements in estimates precision
- Fixed a number of bugs that occurred only under high load
- Improvements in server-side data caching
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1.2.0.0

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- Updated optimization_goal method with new parameters
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