Financial Instruments Toolbox

 

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对复杂的金融工具进行设计、定价和对冲分析

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Financial Instruments Toolbox 提供对工具投资组合进行定价、建模、对冲和管理的功能。您可以分析固定收益证券和衍生工具（包括利率、通胀、股权、商品、信用和能源工具）的现金流。该工具箱提供支持多种工作流的模块化框架，并让您能够使用各种模型和定价方法对工具进行定价。

显示波动率曲面的 Financial Instruments Toolbox。
地理数据导入和导出。

曲线模型

使用 ratecurve 基于市场数据分析或利用息票剥离法构建利率曲线。使用 parametercurve 对象估计收益率曲线模型的参数。

文档 | 示例

标定掉期期权工具的 Shifted SABR 模型参数。

利率工具

对利率证券定价、计算敏感度并执行对冲分析。使用包括晶格模型、蒙特卡罗模拟和闭式解的定价模型对债券、浮动利率票据、掉期、掉期期权、利率顶和利率底进行定价。

文档 | 示例

每年发生的季节性通胀模式的可视化。

通胀工具

构建通胀曲线，计算指数值，并对通胀债券、同比通胀指数掉期和零息通胀掉期进行定价。

文档 | 示例

图中显示了关于标的资产价格的普通和亚式期权价格的比较。

股权、外汇、商品或能源工具

借助 Black-Scholes 和随机波动率模型，使用蒙特卡罗模拟、多种闭式解和有限差分方法对普通期权和奇异期权定价。

文档 | 示例

CDS 期权的付款方和收款方的图。

信用衍生工具

对信用违约掉期和信用违约掉期期权定价。基于市场数据计算违约概率和风险率值。使用违约概率曲线对信用工具定价。

文档 | 示例

工具投资组合

工具投资组合

定义异构资产的投资组合，然后计算投资组合中所有工具的价格和敏感度。

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产品资源：

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Trient 资产管理公司

“MATLAB 中面向对象的编程使我们能够编写不易出错的代码，定义可重用的接口，并进行快速更新。因此，我们可以让投资者更好地了解我们如何管理基金以及我们如何看待市场。”

Ariel Fischer，Trient 资产管理公司
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