利用MATLAB进行投资组合优化

概述

本次研讨会主要介绍如何利用MATLAB金融工具箱（Financial Toolbox）提供的Portfolio和PortfilioCVaR两个工具进行投资组合优化。

Portfolio支持马科维茨投资组合理论的均值-方差分析方法和投资组合有效边界模型，以及托宾的二基金分离定理。PortfolioCVaR实现了条件风险组合优化。PortfolioCVaR使用与均值-方差优化相同的收益和投资组合，但是将条件风险（CVaR）作为优化的目标。本次研讨会将通过一个实例演示如何定义Portfolio和PortfolioCVaR，以及如果利用他们获取最优化的投资组合，包括最大化夏普比率。

亮点包括

在此次研讨会中，我们将会介绍：

• Portfolio工具介绍 Portfolio支持马科维茨投资组合理论的均值-方差分析方法和投资组合有效边界模型，以及托宾的二基金分离定理。
• PortfolioCVaR工具介绍 PortfolioCVaR实现了条件风险组合优化。PortfolioCVaR使用与均值-方差优化相同的收益和投资组合，但是将条件风险（CVaR）作为优化的目标。

关于演示者

马文辉，MathWorks中国高级应用工程师， 南开大学工学博士，在大数据处理与分析领域有多年研究与开发经验；曾就职于Nokia Siemens中国研究院，Adobe中国研发中心以及IBM中国。

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