Financial Toolbox 提供了众多函数，用于对金融数据进行数学建模和统计分析。您可以对投资组合进行分析、回测和优化，同时将周转率、交易成本、半连续约束以及最小或最大资产数量考虑在内。该工具箱可用于评估风险、对信用评分卡建模、分析收益率曲线、对固定收益工具和欧式期权定价，以及衡量投资业绩。
随机微分方程 (SDE) 工具支持您对各种随机过程进行建模和模拟。时间序列分析函数可帮助您在缺失数据的情况下执行转换或回归，并在不同交易日历和天数计算规则之间进行转换。
投资组合约束和交易成本
应用各种投资组合优化约束，包括跟踪误差、线性不等式、线性等式、边界、预算、分组、分组比率、平均周转率、单向周转率、最小和最大资产数量。在投资组合总回报或净回报优化中，考虑比例或固定交易成本。
策略回测框架
定义投资策略并使用回测框架，以运行回测、分析结果，并根据历史或模拟市场数据为您的策略生成业绩指标。将技术指标、投资情绪和其他交易信号纳入策略中。该框架还支持自定义的交易成本、展开或滚动回看窗口、保证金交易以及长短期投资组合。
固定收益分析和期权定价
计算固定收益证券的价格、到期收益率、久期和凸性。对债券的完整现金流日期、现金流金额和时间-现金流映射等进行计算分析。用 Black 和 Black-Scholes 公式计算期权价格和敏感度指标。
蒙特卡罗模拟
基于各种 SDE 模型生成蒙特卡罗模拟的随机变量，支持的模型包括布朗运动、几何布朗运动、常方差弹性、Cox-Ingersoll-Ross、Hull-White/Vasicek 以及 Heston。
产品资源:
“MATLAB 和 MATLAB Compiler SDK 使我们能够快速交付复杂的投资组合分析 Web 应用，并且相信它会极快地返回准确的结果，从而确保为我们的客户提供高度可用且稳定的平台。”
