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投资组合优化和资产配置

创建投资组合,评估资产构成,执行均值-方差、CVaR 或均值绝对偏差投资组合优化,回测投资策略

量化投资管理器和风险管理器使用投资组合优化来选择投资组合中各种资产的比例。投资组合优化的目标在考虑投资组合风险的度量或间接度量的情况下最大化投资组合收益的度量或间接度量。此工具箱提供一整套投资组合优化和分析工具,用于执行资本配置、资产配置和风险评估。此工具箱提供一整套投资组合优化和分析工具,用于执行资本配置、资产配置和风险评估,以及对投资组合配置策略进行回测的回测框架。

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