投资组合优化和资产配置
创建投资组合,评估资产构成,执行均值-方差、CVaR 或均值绝对偏差投资组合优化,回测投资策略
量化投资管理器和风险管理器使用投资组合优化来选择投资组合中各种资产的比例。投资组合优化的目标在考虑投资组合风险的度量或间接度量的情况下最大化投资组合收益的度量或间接度量。此工具箱提供了一整套投资组合优化和分析工具用于执行资本配置、资产配置和风险评估,还提供了回测框架用于对投资组合配置策略进行回测。
相关主题
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类别
- 投资组合优化理论
投资组合优化问题的背景理论
- 均值-方差投资组合优化
创建 Portfolio 对象,评估资产构成,执行均值-方差投资组合优化
- 条件风险值投资组合优化
创建投资组合,评估资产构成,执行 CVaR 投资组合优化
- 均值-绝对偏差投资组合优化
创建投资组合、评估资产构成、执行 MAD 投资组合优化
- 投资组合分析
分析投资组合的收益率方差和协方差,模拟资产的相关性,计算投资组合的风险值 (VaR)
- 回测框架
定义投资策略,运行回测,分析策略业绩