投资组合优化理论
投资组合优化问题的背景理论
投资组合是构成资产池的资产可行集中的点。投资组合指定了资产池内的每项单独资产的持仓量或权重。一般是按权重指定投资组合，但投资组合优化工具中也可以使用持仓量。有关投资组合优化理论的信息，请参阅投资组合优化理论。
对象
Portfolio | 创建 Portfolio 对象以进行均值-方差投资组合优化和分析 |
PortfolioCVaR | Creates PortfolioCVaR object for conditional value-at-risk portfolio optimization and analysis |
PortfolioMAD | Create PortfolioMAD object for mean-absolute deviation portfolio optimization and analysis |
主题
- 投资组合优化理论
投资组合是构成资产池的资产可行集中的点。
- Portfolio Object
Using the Portfolio object and associated functions for portfolio optimization.
- PortfolioCVaR Object
Using the PortfolioCVaR object and associated functions for portfolio optimization.
- PortfolioMAD Object
Using the PortfolioMAD object and associated functions for portfolio optimization.
You can also select a web site from the following list:
Americas
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
Europe
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)