# 投资组合优化和资产配置

创建投资组合，评估资产构成，执行均值-方差、CVaR、MAD 或自定义投资组合优化，回测投资策略，执行业绩归因

量化投资管理器和风险管理器使用投资组合优化来选择投资组合中各种资产的比例。投资组合优化的目标在考虑投资组合风险的测度或间接测度的情况下最大化投资组合收益的测度或间接测度。此工具箱提供了一整套投资组合优化和分析工具，用于使用均值-方差、条件风险值 (CVaR)、均值-绝对偏差 (MAD) 和自定义投资组合优化来执行资本配置、资产配置和风险评估。此外，工具箱还提供了一个回测框架，用于对单个周期（相对较短的时间跨度）或多个周期的投资组合配置策略和业绩归因函数进行回测。

## 相关主题

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## 类别

- 投资组合优化理论

投资组合优化问题的背景理论

- 均值-方差投资组合优化

创建 Portfolio 对象，评估资产构成，执行均值-方差投资组合优化

- 条件风险值投资组合优化

创建 PortfolioCVaR 对象，评估资产构成，执行 CVaR 投资组合优化

- 均值-绝对偏差投资组合优化

创建 PortfolioMAD 对象、评估资产构成、执行 MAD 投资组合优化

- 自定义投资组合优化

估计最优投资组合，指定用户定义的目标函数，定义约束

- 投资组合分析

分析投资组合的收益率方差和协方差，模拟资产的相关性，计算投资组合的风险值 (VaR)

- 回测框架

定义投资策略，运行回测，分析策略业绩

- 业绩归因

使用 Brinson 模型计算和分析业绩归因