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投资组合分析

分析投资组合的收益率方差和协方差，模拟资产的相关性，计算投资组合的风险值 (VaR)

投资组合管理者专注于实现风险和收益之间的最佳平衡。对于基于一组固定资产构建的投资组合，风险/收益状况随投资组合的构成而变化。在给定风险下使收益率最大化的投资组合，或在给定收益率下使风险最小化的投资组合，称为最优投资组合。最优投资组合将风险/收益平面中的一条线定义为有效边界。有关投资组合优化的信息，请参阅Portfolio Optimization Functions。

函数

ewstatsExpected return and covariance from return time series
frontierRolling efficient frontier
portallocOptimal capital allocation to efficient frontier portfolios
portrorPortfolio expected rate of return
selectreturnPortfolio configurations from 3-D efficient frontier
targetreturnPortfolio weight accuracy
portrandRandomized portfolio risks, returns, and weights
portopt约束有效边界上的投资组合
portsimMonte Carlo simulation of correlated asset returns
portstats投资组合的预期收益和风险
portvar资产投资组合的方差
portvrisk投资组合的风险值 (VaR)
periodicreturnsPeriodic total returns from total return prices
totalreturnpriceTotal return price time series
adjustedClosingPricesAdjust closing stock prices for splits and cash dividends (自 R2024a 起)
rollingreturnsPeriod-over-period rolling returns or differences from prices (自 R2020b 起)
addBusinessCalendarAdd business calendar awareness to timetables (自 R2020b 起)

主题