分析投资组合

投资组合管理者专注于实现风险和收益之间的最佳平衡。对于基于一组固定资产构建的投资组合，风险/收益状况随投资组合的构成而变化。在给定风险下使收益率最大化的投资组合，或在给定收益率下使风险最小化的投资组合，称为最优投资组合。最优投资组合将风险/收益平面中的一条线定义为有效边界。

投资组合可能还需要满足附加要求才会被纳入考虑范围。不同投资者的风险承受能力各不相同。为特定投资者选择合适的投资组合是一个复杂的过程。投资组合管理者可以通过部分投资于无风险资产，来对冲有效边界上特定投资组合的相关风险。资本配置线的定义，以及最终投资组合落在这条线上的具体位置（如果存在），取决于以下因素：

  • 每项资产的风险/收益状况

  • 无风险利率

  • 借款利率

  • 投资者的风险厌恶程度

Financial Toolbox™ 软件包含一系列投资组合优化函数，旨在找到最符合投资者要求的投资组合。

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