创建投资组合。

创建一个 Portfolio 对象，用于均值-方差投资组合优化。有关详细信息，请参阅创建 Portfolio 对象。

估计收益的均值和协方差。

评估投资组合资产收益的均值和协方差，包括含缺失数据和金融时间序列数据的资产。有关详细信息，请参阅 Asset Returns and Moments of Asset Returns Using Portfolio Object。

指定投资组合约束。

定义投资组合资产的约束，例如线性等式和不等式、边界、预算、分组、分组比率、换手率、跟踪误差、'Conditional' BoundType 以及 MinNumAssets、MaxNumAssets 约束。有关详细信息，请参阅 Working with Portfolio Constraints Using Defaults 和 Working with 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, and MaxNumAssets Constraints Using Portfolio Objects。

验证投资组合。

识别投资组合设定的错误。有关详细信息，请参阅 Validate the Portfolio Problem for Portfolio Object。

估计有效投资组合和边界。

分析有效的投资组合以及投资组合的有效边界。有关详细信息，请参阅 估计 Portfolio 对象整个有效边界上的有效投资组合 和 Estimate Efficient Frontiers for Portfolio Object。

或者，您可以使用用户定义的目标函数估计 Portfolio 对象的最优投资组合。有关使用 estimateCustomObjectivePortfolio 指定用户定义的目标函数的详细信息，请参阅Solver Guidelines for Custom Objective Problems Using Portfolio Objects。

对结果进行后处理。

使用有效投资组合和有效边界结果设置交易。有关详细信息，请参阅 使用后处理结果设置可交易投资组合。