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Portfolio 对象工作流

用于创建和建模均值-方差投资组合的 Portfolio 对象工作流为:

  1. 创建投资组合。

    创建一个 Portfolio 对象,用于均值-方差投资组合优化。有关详细信息,请参阅Creating the Portfolio Object

  2. 估计收益的均值和协方差。

    评估投资组合资产收益的均值和协方差,包括含缺失数据和金融时间序列数据的资产。有关详细信息,请参阅 Asset Returns and Moments of Asset Returns Using Portfolio Object

  3. 指定投资组合约束。

    定义投资组合资产的约束,例如线性等式和不等式、边界、预算、分组、分组比率、换手率、跟踪误差、'Conditional' BoundType 以及 MinNumAssetsMaxNumAssets 约束。有关详细信息,请参阅 Working with Portfolio Constraints Using DefaultsWorking with 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, and MaxNumAssets Constraints Using Portfolio Objects

  4. 验证投资组合。

    识别投资组合设定的错误。有关详细信息,请参阅 Validate the Portfolio Problem for Portfolio Object

  5. 估计有效投资组合和边界。

    分析有效的投资组合以及投资组合的有效边界。有关详细信息,请参阅 估计 Portfolio 对象整个有效边界上的有效投资组合Estimate Efficient Frontiers for Portfolio Object

  6. 对结果进行后处理。

    使用有效投资组合和有效边界结果设置交易。有关详细信息,请参阅 使用后处理结果设置可交易投资组合

有关此工作流的示例,请参阅Asset Allocation Case StudyPortfolio Optimization Examples Using Financial Toolbox™

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