验证投资组合
识别投资组合设定的错误
在使用 Portfolio
对象的情况下,通过函数识别投资组合设定的错误。
对象
Portfolio | 创建 Portfolio 对象以进行均值-方差投资组合优化和分析 |
函数
checkFeasibility | Check feasibility of input portfolios against portfolio object |
estimateBounds | Estimate global lower and upper bounds for set of portfolios |
主题
投资组合优化
- Validate the Portfolio Problem for Portfolio Object
The portfolio optimization tools have specialized functions to validate portfolio sets and portfolios. - Asset Allocation Case Study
This example shows how to set up a basic asset allocation problem that uses mean-variance portfolio optimization with aPortfolio
object to estimate efficient portfolios. - 使用 Financial Toolbox 的投资组合优化示例
通过一组示例来了解Portfolio
对象的主要功能。具体来说,这些示例使用Portfolio
对象来展示如何设置重点关注两基金分离定理、交易成本和换手率约束影响的均值-方差投资组合优化问题,如何获取最大化夏普比率的投资组合,以及如何建立两种流行的对冲基金策略(美元中性和 130/30 投资组合)。 - Portfolio Optimization with Semicontinuous and Cardinality Constraints
This example shows how to use a Portfolio object to directly handle semicontinuous and cardinality constraints.
投资组合理论
- 投资组合优化理论
投资组合是构成资产池的资产可行集中的点。 - Portfolio 对象工作流
用于创建和建模均值-方差投资组合的 Portfolio 对象工作流。 - When to Use Portfolio Objects Over Optimization Toolbox
The three cases for using Portfolio, PortfolioCVaR, PortfolioMAD object are: always use, preferred use, and use Optimization Toolbox.