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创建投资组合

为均值-方差投资组合优化创建 Portfolio 对象

有关创建 Portfolio 对象的信息,请参阅投资组合优化入门(13 分 31 秒)

对象

Portfolio创建 Portfolio 对象以进行均值-方差投资组合优化和分析

函数

全部展开

setAssetListSet up list of identifiers for assets
setInitPortSet up initial or current portfolio
setDefaultConstraints使用总和为 1 的非负权重设置投资组合约束
portfolioRiskContributionCompute individual asset risk contribution to overall portfolio volatility
riskBudgetingPortfolioCompute risk budgeting portfolios

示例和操作指南

概念