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后处理结果

使用有效投资组合和有效边界结果设置交易

在使用 Portfolio 对象的情况下，使用有效投资组合和有效边界结果设置交易。

主题

投资组合优化

  • 使用后处理结果设置可交易投资组合
    获得有效投资组合后，使用结果设置交易，以实现有效的投资组合。
  • Asset Allocation Case Study
    This example shows how to set up a basic asset allocation problem that uses mean-variance portfolio optimization with a Portfolio object to estimate efficient portfolios.
  • 使用 Financial Toolbox 的投资组合优化示例
    通过一组示例来了解 Portfolio 对象的主要功能。具体来说，这些示例使用 Portfolio 对象来展示如何设置重点关注两基金分离定理、交易成本和换手率约束影响的均值-方差投资组合优化问题，如何获取最大化夏普比率的投资组合，以及如何建立两种流行的对冲基金策略（美元中性和 130/30 投资组合）。

投资组合理论

疑难解答

Troubleshooting Portfolio Optimization Results

Resources for troubleshooting portfolio optimization results.

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