后处理结果
使用有效投资组合和有效边界结果设置交易
在使用 Portfolio
对象的情况下,使用有效投资组合和有效边界结果设置交易。
主题
投资组合优化
- 使用后处理结果设置可交易投资组合
获得有效投资组合后,使用结果设置交易,以实现有效的投资组合。 - Asset Allocation Case Study
This example shows how to set up a basic asset allocation problem that uses mean-variance portfolio optimization with aPortfolio
object to estimate efficient portfolios. - 使用 Financial Toolbox 的投资组合优化示例
通过一组示例来了解Portfolio
对象的主要功能。具体来说,这些示例使用Portfolio
对象来展示如何设置重点关注两基金分离定理、交易成本和换手率约束影响的均值-方差投资组合优化问题,如何获取最大化夏普比率的投资组合,以及如何建立两种流行的对冲基金策略(美元中性和 130/30 投资组合)。
投资组合理论
- 投资组合优化理论
投资组合是构成资产池的资产可行集中的点。 - Portfolio 对象工作流
用于创建和建模均值-方差投资组合的 Portfolio 对象工作流。 - When to Use Portfolio Objects Over Optimization Toolbox
The three cases for using Portfolio, PortfolioCVaR, PortfolioMAD object are: always use, preferred use, and use Optimization Toolbox.
疑难解答
Troubleshooting Portfolio Optimization Results
Resources for troubleshooting portfolio optimization results.