使用后处理结果设置可交易投资组合

获得有效的投资组合或对预期投资组合风险和收益的估计后，请使用您的结果设置交易，以实现有效的投资组合。有关使用 Portfolio 对象时的工作流的信息，请参阅 Portfolio 对象工作流。

设置可交易投资组合

假设您设置了一个投资组合优化问题并获得了有效边界上的投资组合。使用 Statistics and Machine Learning Toolbox™ 中的 dataset 对象形成一个交易记事本，列出您的投资组合以及每项资产的名称。例如，假设您想获得有效边界上的五种投资组合。您可以设置一个交易记事本，将权重乘以 100，以此来查看每种投资组合的配置：

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
 
 p = Portfolio('InitPort', pwgt0);
 p = setAssetList(p, 'Bonds','Large-Cap Equities','Small-Cap Equities','Emerging Equities');
 p = setAssetMoments(p, m, C);
 p = setDefaultConstraints(p);
 pwgt = estimateFrontier(p, 5);
 
 pnames = cell(1,5);
   for i = 1:5
       pnames{i} = sprintf('Port%d',i);
   end
 
 Blotter = dataset([{100*pwgt},pnames],'obsnames',p.AssetList);
 display(Blotter)

Blotter = 

                          Port1     Port2     Port3     Port4     Port5
    Bonds                 88.906    51.216    13.525         0      0  
    Large-Cap Equities    3.6875    24.387    45.086    27.479      0  
    Small-Cap Equities    4.0425    7.7088    11.375    13.759      0  
    Emerging Equities      3.364    16.689    30.014    58.762    100

此结果表明，在有效边界的最小风险/最小收益端 (Port1) 主要投资债券，在有效边界的最大风险/最大收益端 (Port5) 则完全投资在新兴股票。您还可以选择一个特定的有效投资组合，例如，假设您想要一个风险为 15％的投资组合，可加上从 “estimateFrontier” 函数得到的买入和卖出权重输出来建立交易记事本：

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
 
p = Portfolio('InitPort', pwgt0);
p = setAssetList(p, 'Bonds','Large-Cap Equities','Small-Cap Equities','Emerging Equities');
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontierByRisk(p, 0.15);
 
Blotter = dataset([{100*[pwgt0, pwgt, pbuy, psell]}, ...
     {'Initial','Weight', 'Purchases','Sales'}],'obsnames',p.AssetList);
 
display(Blotter)

Blotter = 

                          Initial    Weight    Purchases    Sales 
    Bonds                 30         20.299         0       9.7007
    Large-Cap Equities    30         41.366    11.366            0
    Small-Cap Equities    20         10.716         0       9.2838
    Emerging Equities     10         27.619    17.619            0

如果您有每种资产的价格（在本例中，它们可以是 ETF），请将其添加到您的交易记事本中，然后使用 dataset 对象的工具得到份额和待交易的份额。有关示例，请参阅Asset Allocation Case Study。