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估计收益率的均值和协方差

评估投资组合资产收益率的均值和协方差,包括含缺失数据和金融时间序列数据的资产

对象

Portfolio创建 Portfolio 对象以进行均值-方差投资组合优化和分析

函数

getAssetMoments从 Portfolio 对象获取资产收益的均值和协方差
setAssetMoments Set moments (mean and covariance) of asset returns for Portfolio object
estimateAssetMomentsEstimate mean and covariance of asset returns from data
setCostsSet up proportional transaction costs for portfolio

示例和操作指南

概念