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估计收益率的均值和协方差

评估投资组合资产收益率的均值和协方差,包括含缺失数据和金融时间序列数据的资产

在使用 Portfolio 对象的情况下,使用函数评估投资组合资产收益的均值和协方差,包括含缺失数据和金融时间序列数据的资产。

对象

Portfolio创建 Portfolio 对象以进行均值-方差投资组合优化和分析

函数

getAssetMoments从 Portfolio 对象获取资产收益的均值和协方差
setAssetMoments 设置 Portfolio 对象资产收益的矩(均值和协方差)
estimateAssetMomentsEstimate mean and covariance of asset returns from data
setCostsSet up proportional transaction costs for portfolio

主题

投资组合优化

投资组合理论