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getAssetMoments

从 Portfolio 对象获取资产收益的均值和协方差

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语法

[AssetMean,AssetCovar] = getAssetMoments(obj)

说明

使用 getAssetMoments 函数和 Portfolio 对象来获取资产收益的均值和协方差。

有关工作流的详细信息，请参阅 Portfolio 对象工作流。

示例

[AssetMean,AssetCovar] = getAssetMoments(obj) 获得 Portfolio 对象的资产收益的均值和协方差。

示例

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在变量 m 和 C 中给定资产收益的均值和协方差的情况下，可以设置资产矩属性，然后可使用 getAssetMoments 函数获取矩属性： 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
[assetmean, assetcovar] = getAssetMoments(p)
assetmean = 4×1

    0.0042
    0.0083
    0.0100
    0.0150


assetcovar = 4×4

    0.0005    0.0003    0.0002         0
    0.0003    0.0024    0.0017    0.0010
    0.0002    0.0017    0.0048    0.0028
         0    0.0010    0.0028    0.0102

输入参数

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投资组合的对象，使用 Portfolio 对象指定。有关创建 Portfolio 对象的详细信息，请参阅

数据类型： object

输出参数

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资产收益的均值，以向量形式返回。

资产收益的协方差，以矩阵形式返回。

提示

您还可以使用圆点表示法从 Portfolio 对象中获取资产收益的均值和协方差：

[AssetMean, AssetCovar] = obj.getAssetMoments;

版本历史记录

在 R2011a 中推出

另请参阅

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