setAssetMoments

设置 Portfolio 对象资产收益的矩（均值和协方差）

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语法

obj = setAssetMoments(obj,AssetMean)
obj = setAssetMoments(obj,AssetMean,AssetCovar,NumAssets)

说明

obj = setAssetMoments(obj,AssetMean) 获得 Portfolio 对象资产收益的均值和协方差。有关工作流的详细信息，请参阅 Portfolio 对象工作流。

示例

obj = setAssetMoments(obj,AssetMean,AssetCovar,NumAssets) 还支持在指定 AssetCovar 和 NumAssets 额外选项的情况下获得 Portfolio 对象的资产收益的均值和协方差。

示例

示例

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在变量 m 和 C 中给定资产收益的均值和协方差的情况下，设置资产矩属性。 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
[assetmean, assetcovar] = getAssetMoments(p)
assetmean = 4×1

    0.0042
    0.0083
    0.0100
    0.0150


assetcovar = 4×4

    0.0005    0.0003    0.0002         0
    0.0003    0.0024    0.0017    0.0010
    0.0002    0.0017    0.0048    0.0028
         0    0.0010    0.0028    0.0102

输入参数

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投资组合的对象，使用 Portfolio 对象指定。有关创建 Portfolio 对象的详细信息，请参阅

数据类型: object

资产收益的均值，指定为向量。

注意

如果 AssetMean 是一个标量，并且资产数量已知，则会发生标量扩展。如果无法确定资产数量，则此方法假定 NumAssets = 1。

数据类型: double

资产收益的协方差，指定为对称半正定矩阵。

注意

  • 如果 AssetCovar 是一个标量，并且资产数量已知，则形成一个标量值沿对角线分布的对角矩阵。如果无法确定资产的数量，则此方法假定 NumAssets = 1。

  • 如果 AssetCovar 是一个向量，则形成一个向量沿对角线分布的对角矩阵。

  • 如果 AssetCovar 不是对称半正定矩阵，则使用 nearcorr 为相关矩阵创建半正定矩阵。

数据类型: double

资产数量，指定为整数。

注意

如果尚未在对象中设置 NumAssets，则可以输入 NumAssets，以解决 AssetMean 或 AssetCovar 的数组扩展问题。

数据类型: double

输出参量

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更新的投资组合对象，以 Portfolio 对象形式返回。有关创建 Portfolio 对象的详细信息，请参阅

提示

  • 您还可以使用圆点表示法来设置资产收益的矩（均值和协方差）。

    obj = obj.setAssetMoments(obj, AssetMean, AssetCovar, NumAssets);

  • 若要清除 NumAssets 和 AssetCovar，请在此函数中将这两个输入分别设置为 []。

版本历史记录

在 R2011a 中推出

另请参阅

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