使用无风险资产

您可以指定一项无风险资产，其均值和协方差分别用 AssetMean 和 AssetCovar 属性表示，使该无风险资产的方差为 0，并且与所有其他资产完全不相关。在这种情况下，Portfolio 对象使用一个单独的 RiskFreeRate 属性，用于存储无风险资产的收益率。因此，您可以将您的资产池分为一项无风险资产和一组风险资产。例如，假设您的无风险资产的收益以标量变量 r0 表示，则可以使用 Portfolio 对象设置 RiskFreeRate 的属性：

r0 = 0.01/12;
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];

p = Portfolio('RiskFreeRate', r0, 'AssetMean', m, 'AssetCovar', C);
disp(p.RiskFreeRate)

 8.3333e-004

注意

如果您的问题存在预算约束，要求投资组合权重之和必须为 1，那么无风险资产就无关紧要了。

另请参阅

| | |

主题

外部网站