portvrisk
投资组合的风险值 (VaR)
说明
根据给定的损失概率水平,返回投资组合的价值在一段时间内(即每月、每季度、每年等)的最大潜在损失。ValueAtRisk
= portvrisk(PortReturn
,PortRisk
)portvrisk
使用正态分布来计算 ValueAtRisk
。
注意
投资组合优化的另一种选择是,将 Portfolio
对象用于均值-方差投资组合优化。此对象支持投资组合总收益或净收益数据(作为收益代理)、投资组合收益的方差数据(作为风险代理),以及由指定约束的任意组合构成的投资组合集。有关使用 Portfolio
对象时的工作流的信息,请参阅 Portfolio 对象工作流。
添加了可选参量 ValueAtRisk
= portvrisk(___,RiskThreshold
,PortValue
)RiskThreshold
和 PortValue
。
示例
输入参数
输出参量
版本历史记录
在 R2006a 之前推出