投资组合构建示例

简介

有效边界计算函数需要有关投资组合中每项资产的信息。此数据通过两个矩阵输入到函数中：预期收益向量和协方差矩阵。预期收益向量包含投资组合中每项资产的平均预期收益。协方差矩阵是表示资产对组之间相互关系的方阵。可以直接指定此信息，也可以使用函数 ewstats 根据资产收益时间序列进行估计。

注意

使用这些投资组合优化函数的一个替代方法，是使用 Portfolio 对象 (Portfolio) 进行均值-方差投资组合优化。此对象支持投资组合总收益或净收益数据（作为收益代理）、投资组合收益的方差数据（作为风险代理），以及由指定约束的任意组合构成的投资组合集。有关使用 Portfolio 对象时的工作流的信息，请参阅Portfolio 对象工作流。