portopt
约束有效边界上的投资组合
portopt
已被部分删除,并且将不再接受 ConSet
或 varargin
参数。当要处理的投资组合问题不止于纯多头且满仓的投资组合时,请改为使用 Portfolio
进行求解。有关使用 Portfolio
对象时的工作流的信息,请参阅 Portfolio 对象工作流。有关将 portopt
代码迁移到 Portfolio
的详细信息,请参阅 portopt Migration to Portfolio Object。
语法
说明
[
设置最基本的投资组合问题,即权重大于或等于 PortRisk
,PortReturn
,PortWts
] = portopt(ExpReturn
,ExpCovariance
)0
,且权重之和必须为 1
。要求解此问题,只需要资产收益的均值和协方差。默认情况下,portopt
返回有效边界上 10 个等间距的点。
对于无额外约束的纯多头满仓投资者,portopt
对“标准”均值-方差投资组合优化问题进行求解。具体而言,有效边界上的每个投资组合都具有总和为 1 的非负权重。
注意
投资组合优化的另一种选择是,将 Portfolio
对象用于均值-方差投资组合优化。此对象支持投资组合总收益或净收益数据(作为收益代理)、投资组合收益的方差数据(作为风险代理),以及由指定约束的任意组合构成的投资组合集。有关使用 Portfolio
对象时的工作流的信息,请参阅 Portfolio 对象工作流。
[
支持上述语法中的输入参数,且可使用一个或多个可选参数指定选项。PortRisk
,PortReturn
,PortWts
] = portopt(___,NumPorts
,PortReturn
)
如果在没有输出参数的情况下调用 portopt
,则 portopt(___,
返回一个有效边界图。NumPorts
,PortReturn
)
示例
输入参数
输出参数
版本历史记录
在 R2006a 之前推出
另请参阅
ewstats
| frontier
| portstats
| portcons
| Portfolio
主题
- Portfolio Construction Examples
- Plotting an Efficient Frontier Using portopt
- Portfolio Selection and Risk Aversion
- Bond Portfolio Optimization Using Portfolio Object
- Active Returns and Tracking Error Efficient Frontier
- portopt Migration to Portfolio Object
- Analyzing Portfolios
- Portfolio Optimization Functions