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投资组合的预期收益和风险

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语法

[PortRisk,PortReturn] = portstats(ExpReturn,ExpCovariance)
[PortRisk,PortReturn] = portstats(___,Wts)

说明

[PortRisk,PortReturn] = portstats(ExpReturn,ExpCovariance) 计算资产投资组合的预期收益率和风险。

注意

投资组合优化的另一种选择是，将 Portfolio 对象用于均值-方差投资组合优化。此对象支持投资组合总收益或净收益数据（作为收益代理）、投资组合收益的方差数据（作为风险代理），以及由指定约束的任意组合构成的投资组合集。有关使用 Portfolio 对象时的工作流的信息，请参阅 Portfolio 对象工作流。

示例

[PortRisk,PortReturn] = portstats(___,Wts) 支持上述语法中的输入参量，且可使用一个或多个可选参量指定选项。

示例

示例

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此示例演示了如何计算资产投资组合的预期收益率和风险。

ExpReturn = [0.1 0.2 0.15]; 

ExpCovariance = [0.0100   -0.0061    0.0042 
                -0.0061    0.0400   -0.0252 
                 0.0042   -0.0252    0.0225 ];
 
PortWts=[0.4 0.2 0.4; 0.2 0.4 0.2];

[PortRisk, PortReturn] = portstats(ExpReturn, ExpCovariance,... 
PortWts)
PortRisk = 2×1

    0.0560
    0.0550


PortReturn = 2×1

    0.1400
    0.1300

输入参数

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每项资产的预期（均值）收益，指定为 1×NASSETS 向量。

数据类型: double

资产收益协方差，指定为 NASSETS×NASSETS 矩阵。

数据类型: double

（可选）分配给每项资产的权重，指定为 NPORTS×NASSETS 矩阵。每一行表示投资组合中资产的一种不同权重组合。如果没有输入 Wts，则向每个证券分配 1/NASSETS 权重。

数据类型: double

输出参量

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每个投资组合的标准差，返回为 NPORTS×1 向量。

每个投资组合的预期收益，返回 NPORTS×1 向量。

版本历史记录

在 R2006a 之前推出

另请参阅

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