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portstats

投资组合的预期收益和风险

说明

示例

[PortRisk,PortReturn] = portstats(ExpReturn,ExpCovariance) 计算资产投资组合的预期收益率和风险。

注意

投资组合优化的另一种选择是,将 Portfolio 对象用于均值-方差投资组合优化。此对象支持投资组合总收益或净收益数据(作为收益代理)、投资组合收益的方差数据(作为风险代理),以及由指定约束的任意组合构成的投资组合集。有关使用 Portfolio 对象时的工作流的信息,请参阅 Portfolio 对象工作流

示例

[PortRisk,PortReturn] = portstats(___,Wts) 支持上述语法中的输入参数,且可使用一个或多个可选参数指定选项。

示例

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此示例演示了如何计算资产投资组合的预期收益率和风险。

ExpReturn = [0.1 0.2 0.15]; 

ExpCovariance = [0.0100   -0.0061    0.0042 
                -0.0061    0.0400   -0.0252 
                 0.0042   -0.0252    0.0225 ];
 
PortWts=[0.4 0.2 0.4; 0.2 0.4 0.2];

[PortRisk, PortReturn] = portstats(ExpReturn, ExpCovariance,... 
PortWts)
PortRisk = 2×1

    0.0560
    0.0550

PortReturn = 2×1

    0.1400
    0.1300

输入参数

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每项资产的预期(均值)收益,指定为 1×NASSETS 向量。

数据类型: double

资产收益协方差,指定为 NASSETS×NASSETS 矩阵。

数据类型: double

(可选)分配给每项资产的权重,指定为 NPORTS×NASSETS 矩阵。每一行表示投资组合中资产的一种不同权重组合。如果没有输入 Wts,则向每个证券分配 1/NASSETS 权重。

数据类型: double

输出参数

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每个投资组合的标准差,返回为 NPORTS×1 向量。

每个投资组合的预期收益,返回 NPORTS×1 向量。

版本历史记录

在 R2006a 之前推出