selectreturn

基于三维有效边界的投资组合配置

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语法

PortConfigs = selectreturn(AllMean,AllCovariance,Target)

说明

PortConfigs = selectreturn(AllMean,AllCovariance,Target) 根据给定滚动有效边界的平均收益和协方差，返回达到目标收益的投资组合配置 (PortConfigs)。

输入参数

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用于生成曲面上每条曲线的预期资产收益，指定为曲线数量（NCURVES×1 元胞数组），其中每个元素都是一个 1×NASSETS（资产数量）向量

数据类型: double

用于生成曲面上每条曲线的协方差矩阵，指定为 NCURVES×1 元胞数组，其中每个元素都是一个 NASSETS×NASSETS 向量。

数据类型: cell

边界上每条曲线的目标收益值，指定为数值。

数据类型: double

输出参量

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实现目标收益率所需的资产配置权重，以 NASSETS×NCURVES 矩阵形式返回。

版本历史记录

在 R2006a 之前推出

另请参阅

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