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条件风险值投资组合优化

创建投资组合,评估资产构成,执行 CVaR 投资组合优化

投资组合是构成资产池的资产可行集中的点。投资组合指定了资产池内的每项单独资产的持仓量或权重。一般是按权重指定投资组合,但投资组合优化工具中也可以使用持仓量。有关条件风险值 (CVaR) 投资组合优化的信息,请参阅Portfolio Optimization Theory