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创建投资组合

为条件风险值 (CVaR) 投资组合优化创建 PortfolioCVaR 对象

要创建完全指定的 CVaR 投资组合优化问题,请使用 PortfolioCVaR 实例化 PortfolioCVaR 对象。有关使用 PortfolioCVaR 对象时的工作流的信息,请参阅 PortfolioCVaR 对象工作流。有关创建 PortfolioCVaR 对象的信息,请参阅Creating the PortfolioCVaR Object

对象

PortfolioCVaRCreates PortfolioCVaR object for conditional value-at-risk portfolio optimization and analysis

函数

setAssetListSet up list of identifiers for assets
setInitPortSet up initial or current portfolio
setDefaultConstraints使用总和为 1 的非负权重设置投资组合约束
setProbabilityLevelSet probability level for VaR and CVaR calculations

主题

投资组合优化

投资组合理论