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创建投资组合

为条件风险值 (CVaR) 投资组合优化创建 PortfolioCVaR 对象

有关创建 PortfolioCVaR 对象的信息,请参阅 CVaR 投资组合优化(4 分 56 秒)

对象

PortfolioCVaRCreates PortfolioCVaR object for conditional value-at-risk portfolio optimization and analysis

函数

setAssetListSet up list of identifiers for assets
setInitPortSet up initial or current portfolio
setDefaultConstraints使用总和为 1 的非负权重设置投资组合约束
setProbabilityLevelSet probability level for VaR and CVaR calculations

示例和操作指南

概念