创建投资组合
为条件在险价值 (CVaR) 投资组合优化创建 PortfolioCVaR 对象
要创建完全指定的 CVaR 投资组合优化问题，请使用 PortfolioCVaR 实例化 PortfolioCVaR 对象。有关使用 PortfolioCVaR 对象时的工作流的信息，请参阅 PortfolioCVaR 对象工作流。有关创建 PortfolioCVaR 对象的信息，请参阅Creating the PortfolioCVaR Object。
对象
PortfolioCVaR | Creates PortfolioCVaR object for conditional value-at-risk portfolio optimization and analysis |
函数
setAssetList | Set up list of identifiers for assets |
setInitPort | Set up initial or current portfolio |
setDefaultConstraints | 使用总和为 1 的非负权重设置投资组合约束 |
setProbabilityLevel | Set probability level for VaR and CVaR calculations |
主题
投资组合优化
- Creating the PortfolioCVaR Object
To create a fully specified CVaR portfolio optimization problem, instantiate the PortfolioCVaR object using the PortfolioCVaR function. - Common Operations on the PortfolioCVaR Object
Common operations for setting up a PortfolioCVaR object. - Setting Up an Initial or Current Portfolio
The PortfolioCVaR object propertyInitPortlets you identify an initial or current portfolio.
投资组合理论
- 投资组合优化理论
投资组合是构成资产池的资产可行集中的点。 - PortfolioCVaR Object
Using the PortfolioCVaR object and associated functions for portfolio optimization. - PortfolioCVaR 对象工作流
用于创建和建模条件在险价值 (CVaR) 投资组合的 PortfolioCVaR 对象工作流。 - When to Use Portfolio Objects Over Optimization Toolbox
The three cases for using Portfolio, PortfolioCVaR, PortfolioMAD object are: always use, preferred use, and use Optimization Toolbox.
