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PortfolioCVaR 对象工作流

用于创建和建模 CVaR 投资组合的 PortfolioCVaR 对象工作流为:

  1. 创建一个 CVaR 投资组合。

    为条件风险值 (CVaR) 投资组合优化创建一个 PortfolioCVaR 对象。有关详细信息,请参阅Creating the PortfolioCVaR Object

  2. 定义资产收益和方案。

    评估投资组合资产收益率的方案,包括含缺失数据和金融时间序列数据的资产。有关详细信息,请参阅Asset Returns and Scenarios Using PortfolioCVaR Object

  3. 指定 CVaR 投资组合约束。

    定义投资组合资产的约束,例如线性等式和不等式、边界、预算、分组、分组比率、周转约束、'Conditional' BoundType 以及 MinNumAssetsMaxNumAssets 约束。有关详细信息,请参阅Working with CVaR Portfolio Constraints Using DefaultsWorking with 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, and MaxNumAssets Constraints Using PortfolioCVaR Objects

  4. 验证 CVaR 投资组合。

    识别投资组合设定的错误。有关详细信息,请参阅Validate the CVaR Portfolio Problem

  5. 估计有效投资组合和边界。

    分析有效的投资组合以及 CVaR 投资组合的有效边界。有关详细信息,请参阅Estimate Efficient Portfolios for Entire Frontier for PortfolioCVaR ObjectEstimate Efficient Frontiers for PortfolioCVaR Object

  6. 对结果进行后处理。

    使用有效投资组合和有效边界结果设置交易。有关详细信息,请参阅使用后处理结果设置可交易投资组合

相关示例

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