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估计 PortfolioCVaR 对象整个边界上的有效投资组合

有两种方法来查看投资组合优化问题,具体取决于您的目标。一个目标是估计有效投资组合,另一个目标是估计有效边界。获取整个有效边界上的投资组合示例侧重于前面这个目标,而Estimate Efficient Frontiers for PortfolioCVaR Object侧重于后面这个目标。有关使用 PortfolioCVaR 对象时的工作流的信息,请参阅 PortfolioCVaR 对象工作流