setProbabilityLevel

设置 VaR 和 CVaR 计算的概率水平

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语法

obj = setProbabilityLevel(obj,ProbabilityLevel)

说明

obj = setProbabilityLevel(obj,ProbabilityLevel) 为 PortfolioCVaR 对象设置 VaR 和 CVaR 计算的概率水平。有关工作流的详细信息，请参阅 PortfolioCVaR 对象工作流。

示例

示例

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打开实时脚本

设置 CVaR 投资组合对象的 ProbabilityLevel。 

p = PortfolioCVaR;
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);
disp(p.ProbabilityLevel)
    0.9500

输入参数

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投资组合的对象，使用 PortfolioCVaR 对象指定。

有关创建 PortfolioCVaR 对象的详细信息，请参阅

数据类型: object

概率水平，即 1 减去损失大于在险价值的概率，指定为值介于 0 到 1 之间的标量。

注意

ProbabilityLevel 的值必须介于 0 到 1 之间，并且在大多数情况下，其值应介于 0.9 到 0.99 之间。

数据类型: double

输出参量

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更新后的投资组合对象，以 PortfolioCVaR 对象形式返回。有关创建 Portfolio 对象的详细信息，请参阅

提示

您还可以使用圆点表示法来设置 VaR 和 CVaR 计算的概率水平：

obj = obj.setProbabilityLevel(ProbabilityLevel)

版本历史记录

在 R2012b 中推出

另请参阅

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