创建投资组合

为条件风险值 (CVaR) 投资组合优化创建 PortfolioCVaR 对象

要创建完全指定的 CVaR 投资组合优化问题，请使用 PortfolioCVaR 实例化 PortfolioCVaR 对象。有关使用 PortfolioCVaR 对象时的工作流的信息，请参阅 PortfolioCVaR 对象工作流。有关创建 PortfolioCVaR 对象的信息，请参阅Creating the PortfolioCVaR Object。

对象

PortfolioCVaR Creates PortfolioCVaR object for conditional value-at-risk portfolio optimization and analysis

函数

`setAssetList`	Set up list of identifiers for assets
`setInitPort`	Set up initial or current portfolio
`setDefaultConstraints`	使用总和为 1 的非负权重设置投资组合约束
`setProbabilityLevel`	Set probability level for VaR and CVaR calculations

主题

投资组合优化

Creating the PortfolioCVaR Object
To create a fully specified CVaR portfolio optimization problem, instantiate the PortfolioCVaR object using the PortfolioCVaR function.
Common Operations on the PortfolioCVaR Object
Common operations for setting up a PortfolioCVaR object.
Setting Up an Initial or Current Portfolio
The PortfolioCVaR object property InitPort lets you identify an initial or current portfolio.

投资组合理论

投资组合优化理论
投资组合是构成资产池的资产可行集中的点。
PortfolioCVaR Object
Using the PortfolioCVaR object and associated functions for portfolio optimization.
PortfolioCVaR 对象工作流
用于创建和建模条件风险值 (CVaR) 投资组合的 PortfolioCVaR 对象工作流。
When to Use Portfolio Objects Over Optimization Toolbox
The three cases for using Portfolio, PortfolioCVaR, PortfolioMAD object are: always use, preferred use, and use Optimization Toolbox.

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投资组合优化

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