portvar
资产投资组合的方差
语法
V = portvar(Asset,Weight)
参数
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说明
V = portvar(Asset,Weight)
将投资组合方差返回为一个 R
× 1
向量(假设 Weight
是大小为 R
× N
的矩阵),其中每一行代表 Weight
中一行的方差计算结果。
V = portvar(Asset)
在计算投资组合方差时赋予每只证券相等的权重。
参考资料
Bodie, Kane, and Marcus.Investments.Chapter 7.