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portvar

资产投资组合的方差

说明

示例

V = portvar(Asset) 在计算投资组合方差时赋予每支证券相等的权重。

注意

投资组合优化的另一种选择是,将 Portfolio 对象用于均值-方差投资组合优化。此对象支持投资组合总收益或净收益数据(作为收益代理)、投资组合收益的方差数据(作为风险代理),以及由指定约束的任意组合构成的投资组合集。有关使用 Portfolio 对象时的工作流的信息,请参阅 Portfolio 对象工作流

示例

V = portvar(Asset,Weight) 将投资组合方差返回为一个 R×1 向量(假设 Weight 是大小为 R×N 的矩阵),其中每一行代表 Weight 中一行的方差计算结果。

示例

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此示例说明如何使用 portvar 计算投资组合资产的方差。如果没有指定权重,portvar 会在计算投资组合方差时赋予每支证券相等的权重。

load FundMarketCash 
Returns = tick2ret(TestData);
Fund = Returns(:,1);
portvar(Fund)
ans = 5.3465e-04

输入参数

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资产收益,指定为 M×N 矩阵,由 N 个证券的 M 项资产收益组成。

数据类型: double

投资组合权重,指定为 R×N 矩阵,由 N 个证券的 R 种投资组合权重组成。Weight 中的每一行构成 Asset 中证券的一种投资组合。

数据类型: double

输出参量

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投资组合资产的方差,以数值形式返回。

参考

[1] Bodie, Kane, and Marcus. Investments. McGraw Hill, Chapter 7, 2013.

版本历史记录

在 R2006a 之前推出