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portvar

资产投资组合的方差

语法

V = portvar(Asset,Weight)

参数

Asset

M × N 矩阵,由 N 个证券的 M 项资产收益组成。

Weight

R × N 矩阵,由 N 个证券的 R 种投资组合权重组成。Weight 中的每一行构成 Asset 中证券的一种投资组合。

说明

V = portvar(Asset,Weight) 将投资组合方差返回为一个 R × 1 向量(假设 Weight 是大小为 R × N 的矩阵),其中每一行代表 Weight 中一行的方差计算结果。

V = portvar(Asset) 在计算投资组合方差时赋予每只证券相等的权重。

参考资料

Bodie, Kane, and Marcus.Investments.Chapter 7.

版本历史记录

在 R2006a 之前推出