均值-方差投资组合优化
创建 Portfolio 对象，评估资产构成，执行均值-方差投资组合优化
投资组合是构成资产池的资产可行集中的点。投资组合指定了资产池内的每项单独资产的持仓量或权重。一般是按权重指定投资组合，但投资组合优化工具中也可以使用持仓量。有关均值-方差投资组合优化的信息，请参阅投资组合优化理论。
类别
- 创建投资组合
为均值-方差投资组合优化创建 Portfolio 对象
- 估计收益率的均值和协方差
评估投资组合资产收益率的均值和协方差，包括含缺失数据和金融时间序列数据的资产
- 指定投资组合约束
定义投资组合资产的约束，例如线性等式和不等式、边界、预算、分组、分组比率和周转约束
- 验证投资组合
识别投资组合设定的错误
- 估计有效投资组合和边界
分析投资组合的有效投资组合和有效边界
- 后处理结果
使用有效投资组合和有效边界结果设置交易
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