主要内容

均值-方差投资组合优化

创建 Portfolio 对象,评估资产构成,执行均值-方差投资组合优化

投资组合是构成资产池的资产可行集中的点。投资组合指定了资产池内的每项单独资产的持仓量或权重。一般是按权重指定投资组合,但投资组合优化工具中也可以使用持仓量。均值-方差投资组合是金融领域的一个基本概念,它通过平衡风险与收益来帮助投资者优化其投资策略,以实现最佳投资组合配置。有关均值-方差投资组合优化的信息,请参阅投资组合优化理论

类别