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估计有效投资组合和边界

分析投资组合的有效投资组合和有效边界

通过 Portfolio 对象,您可以使用估计函数分析有效投资组合以及投资组合的有效边界。有关使用 Portfolio 对象时的工作流的信息,请参阅 Portfolio 对象工作流。有关创建 Portfolio 对象的信息,请参阅投资组合优化入门(13 分 31 秒)

对象

Portfolio创建 Portfolio 对象以进行均值-方差投资组合优化和分析

函数

全部展开

estimateFrontier估计有效边界上指定数量的最优投资组合
estimateFrontierByReturnEstimate optimal portfolios with targeted portfolio returns
estimateFrontierByRiskEstimate optimal portfolios with targeted portfolio risks
estimateFrontierLimitsEstimate optimal portfolios at endpoints of efficient frontier
plotFrontier绘制有效边界
estimateMaxSharpeRatio 估计有效投资组合以最大化 Portfolio 对象的夏普比率
estimatePortSharpeRatioEstimate Sharpe ratio of given portfolio weights for Portfolio object
estimatePortMoments 估计 Portfolio 对象的投资组合收益矩
estimatePortReturn估计投资组合收益均值
estimatePortRiskEstimate portfolio risk according to risk proxy associated with corresponding object
setSolverChoose main solver and specify associated solver options for portfolio optimization
setSolverMINLPChoose mixed integer nonlinear programming (MINLP) solver for portfolio optimization

主题

投资组合优化

投资组合理论