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随机微分方程 (SDE) 模型

参数模型,例如几何布朗运动 (GBM) 和赫斯顿波动率

随机微分方程 (SDE) 是一种微分方程,其中一个或多个项是随机过程,其解本身也是一个随机过程。SDE 用于对股价和利率波动等现象进行建模。此工具箱提供了一组 SDE 工具来构建和评估随机模型。您可以开发模型来捕获不太可能出现的情况或最坏情况的详细信息,或者捕获那些用传统分析方法难以分析或很费时的问题的近似解。

  • 设定
    创建 SDE 模型
  • 模拟
    从 SDE 模型生成蒙特卡罗模拟