设定

创建 SDE 模型

构造 SDE 模型对象。

对象

sde随机微分方程 (SDE) 模型
bates Bates stochastic volatility model
bm布朗运动 (BM) 模型
gbm几何布朗运动 (GBM) 模型
merton Merton jump diffusion model
drift漂移率模型分量
diffusion扩散率模型分量
sdeddo基于漂移和扩散分量建立随机微分方程 (SDEDDO) 模型
sdeld采用线性漂移 (SDELD) 模型的 SDE
cev常方差弹性 (CEV) 模型
cir考克斯-英格索尔-罗斯 (CIR) 均值回归平方根扩散模型
hestonHeston 模型
hwv赫尔-怀特/瓦西塞克 (HWV) 高斯扩散模型
sdemrd采用均值回归漂移 (SDEMRD) 模型的 SDE
rvmRough volatility model (RVM) (自 R2023b 起)
roughbergomiRough Bergomi model (自 R2024a 起)
roughhestonRough Heston model (自 R2024b 起)

主题

  • 基础 SDE 模型

    使用基础 SDE 模型来表示一元几何布朗运动模型。

  • 漂移和扩散模型

    使用自定义漂移或扩散函数和对象的组合创建 SDE 对象。

  • 线性漂移模型

    sdeld 对象为均值回归漂移率提供一个参数化替代。

  • Parametric Models

    Financial Toolbox™ supports several parametric models based on the SDE class hierarchy.

  • SDEs

    Model dependent financial and economic variables by performing standard Monte Carlo or Quasi-Monte Carlo simulation of stochastic differential equations (SDEs).

  • SDE Class Hierarchy

    The SDE class structure represents a generalization and specialization hierarchy.

  • SDE Models

    Most models and utilities available with Monte Carlo Simulation of SDEs are represented as MATLAB® objects.

  • 准蒙特卡罗模拟

    准蒙特卡罗模拟是一种蒙特卡罗模拟，但使用准随机序列而不是伪随机数。