设定

创建 SDE 模型

构造 SDE 模型对象。

对象

`sde`	随机微分方程 (`SDE`) 模型
`bates`	`Bates` stochastic volatility model (自 R2020a 起)
`bm`	布朗运动 (`BM`) 模型
`gbm`	几何布朗运动 (`GBM`) 模型
`merton`	`Merton` jump diffusion model (自 R2020a 起)
`drift`	漂移率模型分量
`diffusion`	扩散率模型分量
`sdeddo`	基于漂移和扩散分量建立随机微分方程 (`SDEDDO`) 模型
`sdeld`	SDE with Linear Drift (`SDELD`) model
`cev`	常方差弹性 (`CEV`) 模型
`cir`	考克斯-英格索尔-罗斯 (`CIR`) 均值回归平方根扩散模型
`heston`	`Heston` 模型
`hwv`	赫尔-怀特/瓦西塞克 (`HWV`) 高斯扩散模型
`sdemrd`	采用均值回归漂移 (`SDEMRD`) 模型的 SDE
`rvm`	Rough volatility model (`RVM`) (自 R2023b 起)
`roughbergomi`	Rough Bergomi model (自 R2024a 起)

基础 SDE 模型
使用基础 SDE 模型来表示一元几何布朗运动模型。
漂移和扩散模型
使用自定义漂移或扩散函数和对象的组合创建 SDE 对象。
Linear Drift Models
sdeld objects provide a parametric alternative to the mean-reverting drift form.
Parametric Models
Financial Toolbox™ supports several parametric models based on the SDE class hierarchy.
SDEs
Model dependent financial and economic variables by performing standard Monte Carlo or Quasi-Monte Carlo simulation of stochastic differential equations (SDEs).
SDE Class Hierarchy
The SDE class structure represents a generalization and specialization hierarchy.
SDE Models
Most models and utilities available with Monte Carlo Simulation of SDEs are represented as MATLAB^® objects.
Quasi-Monte Carlo Simulation
Quasi-Monte Carlo simulation is a Monte Carlo simulation but uses quasi-random sequences instead pseudo random numbers.